Сравнение FEMB с CBON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON).
FEMB и CBON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMB и CBON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMB и CBON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -1.55% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям CBON по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.47% соответственно.
FEMB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.00%
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMB и CBON
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBON в 0.50%.
Доходность на риск
FEMB vs. CBON — Ранг доходности на риск
FEMB
CBON
Сравнение FEMB c CBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMB | CBON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.05 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.96 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.68 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 19.84 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMB | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FEMB и CBON составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и CBON
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности CBON в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.97% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FEMB и CBON
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и CBON.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMB | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -14.13% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -1.66% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -14.13% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -14.13% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | 0.00% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -4.05% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.39% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и CBON
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMB | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.26% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.50% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 3.93% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 4.96% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.60% | +5.61% |