Сравнение FEMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FEMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -1.55% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMB показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FEMB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.68% соответственно.
FEMB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.00%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMB и BND
FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FEMB vs. BND — Ранг доходности на риск
FEMB
BND
Сравнение FEMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.93 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.32 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.75 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 4.78 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.93 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FEMB и BND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMB и BND
Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.97% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FEMB и BND
Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -18.58% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -2.44% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -17.91% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -18.58% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -2.54% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -3.07% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.90% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMB и BND
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.63% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.52% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 4.30% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 6.00% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.52% | +5.69% |