Сравнение FEM с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
FEM и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 8.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции KSA немного впереди с 8.83%.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и KSA
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
FEM vs. KSA — Ранг доходности на риск
FEM
KSA
Сравнение FEM c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | -0.08 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.02 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.13 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | -0.23 | +13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.08 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FEM и KSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и KSA
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности KSA в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и KSA
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -40.56% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -11.62% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -28.08% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -40.56% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -13.75% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -11.38% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 6.51% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и KSA
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеют волатильность 7.29% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.07% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 12.09% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 18.16% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 15.94% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.17% | +0.78% |