PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с JEMA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. FEM is passively managed, while JEMA is actively managed. Over the past 5 years, FEM returned 6.76%/yr vs 6.89%/yr for JEMA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEM charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.

Доходность

Сравнение доходности FEM и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 29.43%.

FEM

1 день
0.48%
1 месяц
-5.01%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.66%
1 год
34.10%
3 года*
18.80%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.71%

JEMA

1 день
1.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
29.43%
6 месяцев
29.96%
1 год
52.35%
3 года*
23.95%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		16.06%28.36%3.01%10.84%-14.24%5.52%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		29.43%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.72%

Correlation

The correlation between FEM and JEMA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.80

The correlation between FEM and JEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEM и JEMA

Секторы
FEM
JEMA

Технологии

28.4%
46.7%

Промышленность

19.8%
7.3%

Энергетика

12.9%
3.3%

Сырьевые материалы

7.8%
3.4%

Финансовые услуги

6.4%
19.2%

Коммунальные услуги

6.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.0%

Здравоохранение

2.8%
1.4%

Недвижимость

2.6%
0.7%

Технологии

FEM
28.4%
JEMA
46.7%

Промышленность

FEM
19.8%
JEMA
7.3%

Энергетика

FEM
12.9%
JEMA
3.3%

Сырьевые материалы

FEM
7.8%
JEMA
3.4%

Финансовые услуги

FEM
6.4%
JEMA
19.2%

Коммунальные услуги

FEM
6.1%
JEMA
1.2%

Потребительский циклический сектор

FEM
5.7%
JEMA
8.6%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
JEMA
6.3%

Потребительский защитный сектор

FEM
2.9%
JEMA
2.0%

Здравоохранение

FEM
2.8%
JEMA
1.4%

Недвижимость

FEM
2.6%
JEMA
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с IQQE.DE
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VOO

Доходность на риск

FEM vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.30

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.86

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.01

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

15.47

-3.07

FEM vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEM и JEMA

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и JEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-39.50%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-13.11%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-18.11%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-39.39%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.28%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-16.88%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.39%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и JEMA

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 8.27%, в то время как у JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

11.93%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

20.79%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

22.84%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.65%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

19.42%

+1.54%

Сравнение комиссий FEM и JEMA

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и JEMA

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности JEMA в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		3.30%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.26%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEM and JEMA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (11.93%) compared to FEM (8.27%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs JEMA's -39.50%.

On 5-year performance, JEMA leads with 6.89% vs 6.76% for FEM. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FEM has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEMA has performed better with a 6.89% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

FEM has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.26% for JEMA.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.39% for JEMA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор