Сравнение FEM с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FEM и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FEM и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 2.46% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и IGLD
FEM берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FEM vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FEM
IGLD
Сравнение FEM c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.69 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.17 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.27 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 9.64 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.06 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между FEM и IGLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и IGLD
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и IGLD
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -18.59% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -17.56% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -18.59% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -10.51% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -5.01% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.13% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.62% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 21.23% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 23.76% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.90% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 14.86% | +6.09% |