PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с ICLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

FEM и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEM показывает доходность 10.91%, а ICLN немного выше – 11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции ICLN немного впереди с 8.94%.

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Сравнение комиссий FEM и ICLN

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Доходность на риск

FEM vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMICLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.38

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.01

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

5.60

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

15.65

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.12

+0.29

Корреляция

Корреляция между FEM и ICLN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и ICLN

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ICLN в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FEM и ICLN

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и ICLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-87.15%

+40.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.22%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-57.16%

+25.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-66.75%

+20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-50.31%

+46.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-66.84%

+51.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.01%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и ICLN

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

10.23%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

20.47%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

26.14%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

27.16%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

27.04%

-6.09%