Сравнение FEM с GEME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME).
FEM и GEME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FEM и GEME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.00% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.97% | 37.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у GEME с доходностью 8.97%.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
GEME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и GEME
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GEME в 0.75%.
Доходность на риск
FEM vs. GEME — Ранг доходности на риск
FEM
GEME
Сравнение FEM c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.96 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.20 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 12.41 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.83 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между FEM и GEME составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и GEME
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GEME в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.43% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и GEME
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и GEME.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -16.86% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -14.00% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -10.06% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -2.29% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.66% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и GEME
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 9.13% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 16.23% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 22.68% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.29% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 22.29% | -1.34% |