PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

FEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции EDIV немного отстают с 8.40%.

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий FEM и EDIV

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

FEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.14

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.61

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.57

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

5.68

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.14

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между FEM и EDIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и EDIV

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FEM и EDIV

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-53.36%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-10.36%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-28.32%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-40.76%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-8.17%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-19.53%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.87%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и EDIV

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.79%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.12%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

13.76%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

13.81%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

17.58%

+3.37%