PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEM returned 9.68%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEM charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности FEM и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции FEM превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.81% соответственно.

FEM

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.96%
С начала года
20.27%
6 месяцев
22.14%
1 год
41.40%
3 года*
20.55%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.68%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		20.27%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between FEM and DVYE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.85

The correlation between FEM and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEM и DVYE

Секторы
FEM
DVYE

Технологии

24.5%
7.3%

Промышленность

20.9%
16.8%

Энергетика

14.1%
19.1%

Сырьевые материалы

8.6%
8.6%

Финансовые услуги

7.0%
28.4%

Коммунальные услуги

6.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.9%

Здравоохранение

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.4%

Недвижимость

2.5%
3.7%

Технологии

FEM
24.5%
DVYE
7.3%

Промышленность

FEM
20.9%
DVYE
16.8%

Энергетика

FEM
14.1%
DVYE
19.1%

Сырьевые материалы

FEM
8.6%
DVYE
8.6%

Финансовые услуги

FEM
7.0%
DVYE
28.4%

Коммунальные услуги

FEM
6.2%
DVYE
7.4%

Потребительский циклический сектор

FEM
5.7%
DVYE
4.3%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
DVYE
1.9%

Здравоохранение

FEM
3.1%
DVYE

-

Потребительский защитный сектор

FEM
2.8%
DVYE
2.4%

Недвижимость

FEM
2.5%
DVYE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с IQQE.DEFEM с SPEM
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

FEM vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.01

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.71

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

4.42

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

12.61

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FEM и DVYE

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, примерно равная максимальной просадке DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-47.42%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-6.49%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-14.63%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-40.89%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-40.89%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.83%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-15.37%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.27%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и DVYE

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.48%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

11.61%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

14.32%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.99%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

18.39%

+2.57%

Сравнение комиссий FEM и DVYE

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и DVYE

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.58%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Часто задаваемые вопросы

FEM and DVYE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (6.05%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, FEM leads with 9.68% vs 7.81% for DVYE. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEM has performed better with a 9.68% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.58% for FEM.

FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.49% for DVYE.

FEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор