PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FEM и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 8.59% против 14.60% соответственно.

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FEM и CIBR

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FEM vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

-0.00

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.17

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

0.04

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

0.10

+13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.00

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.52

-0.35

Корреляция

Корреляция между FEM и CIBR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и CIBR

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FEM и CIBR

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-33.89%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-21.96%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-33.89%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-33.89%

-12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-18.89%

+14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-8.66%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

8.11%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и CIBR

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 7.29% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.03%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

16.47%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

24.46%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

24.20%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

23.22%

-2.27%