PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с AIRR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEM returned 9.71%/yr vs 22.80%/yr for AIRR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FEM charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FEM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 9.71% против 22.80% соответственно.

FEM

1 день
0.48%
1 месяц
-5.01%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.66%
1 год
34.10%
3 года*
18.80%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.71%

AIRR

1 день
1.87%
1 месяц
3.60%
С начала года
35.27%
6 месяцев
30.88%
1 год
67.84%
3 года*
37.44%
5 лет*
26.56%
10 лет*
22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		16.06%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		35.27%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FEM and AIRR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.49

Сравнение распределения секторов FEM и AIRR

Секторы
FEM
AIRR

Технологии

28.4%
0.7%

Промышленность

19.8%
92.4%

Энергетика

12.9%
3.8%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Финансовые услуги

6.4%
6.9%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Недвижимость

2.6%

-

Технологии

FEM
28.4%
AIRR
0.7%

Промышленность

FEM
19.8%
AIRR
92.4%

Энергетика

FEM
12.9%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

FEM
7.8%
AIRR

-

Финансовые услуги

FEM
6.4%
AIRR
6.9%

Коммунальные услуги

FEM
6.1%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FEM
5.7%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FEM
2.9%
AIRR

-

Здравоохранение

FEM
2.8%
AIRR

-

Недвижимость

FEM
2.6%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с IQQE.DE
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FEM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.59

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.29

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.21

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

19.01

-6.61

FEM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEM и AIRR

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-42.37%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-13.09%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-27.95%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-27.95%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-42.37%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-0.25%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-7.46%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.58%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и AIRR

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 8.27% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

8.64%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

20.62%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

26.39%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

25.44%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

26.33%

-5.37%

Сравнение комиссий FEM и AIRR

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и AIRR

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		3.30%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Часто задаваемые вопросы

FEM and AIRR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.64%) compared to FEM (8.27%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.80% vs 9.71% for FEM. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FEM has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.80% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

FEM has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.13% for AIRR.

FEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AIRR is Building & Construction. FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор