Сравнение FELIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 30.89% против 14.14% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и VOO
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FELIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FELIX
VOO
Сравнение FELIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.01 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.53 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 1.55 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 7.31 | +12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.01 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и VOO
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и VOO
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -33.99% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.98% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -24.52% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -33.99% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.55% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -3.72% | -17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.55% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и VOO
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 5.34% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 9.47% | +16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 18.11% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 16.82% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 17.99% | +16.42% |