PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FSPTX по среднегодовой доходности: 30.89% против 22.84% соответственно.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FELIX и FSPTX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FELIX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.30

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.94

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

2.43

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

8.36

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.30

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между FELIX и FSPTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FSPTX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FSPTX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-84.37%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-15.49%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-42.16%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-42.16%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-9.41%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-27.13%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.51%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FSPTX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

8.46%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

17.22%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

29.39%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

27.27%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

25.85%

+8.56%