PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 30.89% против 14.32% соответственно.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий FELIX и BOGSX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

FELIX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.15

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.74

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

2.31

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

8.16

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа BOGSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.15

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.22

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.06

+0.35

Корреляция

Корреляция между FELIX и BOGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и BOGSX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и BOGSX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-92.80%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-12.77%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-33.93%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-33.93%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.50%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-59.36%

+38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.62%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и BOGSX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

8.28%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

17.11%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

26.21%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

25.19%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

24.47%

+9.94%