PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с SMH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. FELG is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 127.40% for SMH. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FELG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-9.22%
1 месяц
3.63%
С начала года
58.19%
6 месяцев
56.81%
1 год
127.40%
3 года*
58.39%
5 лет*
36.10%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и SMH

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%6.69%

Correlation

The correlation between FELG and SMH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between FELG and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и SMH

Секторы
FELG
SMH

Технологии

53.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Промышленность

7.2%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Финансовые услуги

4.7%

-

Энергетика

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
SMH

-

Промышленность

FELG
7.2%
SMH

-

Здравоохранение

FELG
6.3%
SMH

-

Финансовые услуги

FELG
4.7%
SMH

-

Энергетика

FELG
1.1%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
SMH

-

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
SMH

-

Недвижимость

FELG
0.0%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FELG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
4.00

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.12

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

8.58

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

32.42

-27.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

4.00

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.32

+0.90

Просадки

Сравнение просадок FELG и SMH

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-84.96%

+61.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.93%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-10.69%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-41.08%

+37.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.94%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и SMH

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

14.88%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

26.35%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

32.03%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

35.24%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

32.70%

-12.72%

Сравнение комиссий FELG и SMH

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и SMH

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FELG and SMH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.88%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 127.40% vs 23.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 127.40% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.19% for SMH.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор