Сравнение FELG с SGRT
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FELG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.
FELG
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 4.10% | 8.82% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FELG and SGRT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FELG
SGRT
Сравнение FELG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.87 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок FELG и SGRT
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -17.87% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -9.33% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.13% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 34.54% | -18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 34.54% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 34.54% | -14.56% |
Сравнение комиссий FELG и SGRT
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и SGRT
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and SGRT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.12% for SGRT.
Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FELG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор