PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FELG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FELG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и SGRT

2026 (YTD)2025
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%8.82%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FELG и SGRT

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FELG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.09

-1.12

Корреляция

Корреляция между FELG и SGRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и SGRT

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELG и SGRT

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FELGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-17.87%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-7.09%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.52%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

32.60%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

32.60%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

32.60%

-12.37%