Сравнение FELG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FELG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FELG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELG и QCLR
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FELG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FELG
QCLR
Сравнение FELG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.57 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.55 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FELG и QCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и QCLR
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FELG и QCLR
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -21.77% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -10.22% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -8.10% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -6.32% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.56% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и QCLR
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.93% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 8.56% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 12.08% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 12.61% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 12.61% | +7.62% |