PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. FELG is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, FELG returned 27.08% vs 56.95% for OILK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FELG charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности FELG и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и OILK

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-6.68%

Correlation

The correlation between FELG and OILK is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between FELG and OILK has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FELG и OILK

Секторы
FELG
OILK

Технологии

53.9%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%
100.0%

Промышленность

7.2%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Финансовые услуги

4.7%

-

Энергетика

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
OILK

-

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
OILK
100.0%

Промышленность

FELG
7.2%
OILK

-

Здравоохранение

FELG
6.3%
OILK

-

Финансовые услуги

FELG
4.7%
OILK

-

Энергетика

FELG
1.1%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
OILK

-

Недвижимость

FELG
0.0%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

FELG vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.99

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.51

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.30

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

6.67

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.99

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.11

+1.22

Просадки

Сравнение просадок FELG и OILK

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-83.76%

+59.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-17.35%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-5.49%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-32.60%

+29.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

8.57%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и OILK

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 3.47%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

10.52%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

23.32%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

28.82%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

30.13%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

35.97%

-16.10%

Сравнение комиссий FELG и OILK

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и OILK

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

FELG and OILK have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs 27.08% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs 27.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.34% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор