Сравнение FELG с JCPI
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 22.20% vs 4.86% for JCPI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FELG charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности FELG и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.34%.
FELG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELG и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 3.31% | 18.44% | 35.45% | 4.37% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.34% | 7.10% | 4.70% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FELG and JCPI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. JCPI — Ранг доходности на риск
FELG
JCPI
Сравнение FELG c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.05 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 10.17 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и JCPI
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -7.85% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -1.60% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.74% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.86% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 0.48% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и JCPI
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.90% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 2.06% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 2.91% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 4.49% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 4.49% | +15.48% |
Сравнение комиссий FELG и JCPI
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и JCPI
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JCPI в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and JCPI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELG has higher volatility (5.41%) compared to JCPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs JCPI's -7.85%.
On 1-year performance, FELG leads with 22.20% vs 4.86% for JCPI. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 22.20% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
JCPI has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.35% for FELG.
FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.25% for JCPI.
JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELG и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор