PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

FELG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FELG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и IOO

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%35.45%4.20%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий FELG и IOO

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FELG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.13

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.26

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

10.66

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.36

+0.61

Корреляция

Корреляция между FELG и IOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и IOO

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FELG и IOO

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FELGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-55.85%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.40%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-5.98%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-11.34%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.63%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и IOO

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.23%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.71%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

19.24%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.97%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

17.74%

+2.49%