PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

FELG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FELG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и GQGU

2026 (YTD)2025
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%12.00%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий FELG и GQGU

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FELG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.02

-0.05

Корреляция

Корреляция между FELG и GQGU составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и GQGU

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELG и GQGU

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

FELGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-6.65%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-3.24%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.21%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

9.66%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

9.66%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

9.66%

+10.57%