PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELG с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и FPX


2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.08%18.44%35.45%4.20%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.


FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий FELG и FPX

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

FELG vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELGFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.49

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.05

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.19

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

10.78

-6.39

FELG vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELGFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.53

+0.44

Корреляция

Корреляция между FELG и FPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FPX

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FPX

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FELGFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-56.29%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.19%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-6.75%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-11.43%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.20%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FPX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.95%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELGFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

9.11%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

18.68%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

29.37%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

26.54%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

24.17%

-3.94%