Сравнение FELG с FDEM
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. FELG is actively managed, while FDEM is passively managed. Over the past year, FELG returned 22.20% vs 38.42% for FDEM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.
Доходность
Сравнение доходности FELG и FDEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 20.05%.
FELG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELG и FDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 3.31% | 18.44% | 35.45% | 4.37% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 20.05% | 26.75% | 9.34% | 5.34% |
Correlation
The correlation between FELG and FDEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between FELG and FDEM shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FELG и FDEM
Секторы
FELG
FDEM
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FELG
FDEM
Коммуникационные услуги
FELG
FDEM
Потребительский циклический сектор
FELG
FDEM
Здравоохранение
FELG
FDEM
-
Промышленность
FELG
FDEM
Финансовые услуги
FELG
FDEM
Потребительский защитный сектор
FELG
FDEM
Коммунальные услуги
FELG
FDEM
-
Энергетика
FELG
FDEM
Недвижимость
FELG
FDEM
Сырьевые материалы
FELG
FDEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. FDEM — Ранг доходности на риск
FELG
FDEM
Сравнение FELG c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | FDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.88 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 10.85 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и FDEM
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FDEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -33.65% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.70% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -3.51% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.82% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.37% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и FDEM
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | FDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.65% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 16.93% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 18.94% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.48% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 18.10% | +1.87% |
Сравнение комиссий FELG и FDEM
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и FDEM
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FDEM в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.72% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and FDEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEM has higher volatility (9.65%) compared to FELG (5.41%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FDEM's -33.65%.
On 1-year performance, FDEM leads with 38.42% vs 22.20% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDEM has performed better with a 38.42% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.
FDEM has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.35% for FELG.
FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.45% for FDEM.
FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELG и FDEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор