PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FBND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 4.87% for FBND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FELG charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.17%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.87%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FBND

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.17%7.57%2.13%4.94%

Correlation

The correlation between FELG and FBND is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов FELG и FBND

Секторы
FELG
FBND

Технологии

53.9%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Промышленность

7.2%
71.4%

Здравоохранение

6.3%

-

Финансовые услуги

4.7%
0.2%

Энергетика

1.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%
27.5%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
FBND

-

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
FBND

-

Промышленность

FELG
7.2%
FBND
71.4%

Здравоохранение

FELG
6.3%
FBND

-

Финансовые услуги

FELG
4.7%
FBND
0.2%

Энергетика

FELG
1.1%
FBND
1.1%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
FBND

-

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
FBND

-

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
FBND
27.5%

Недвижимость

FELG
0.0%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FELG vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.28

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.88

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.83

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

5.49

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.44

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FELG и FBND

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-17.25%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-2.66%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-1.75%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.35%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

0.89%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FBND

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

1.25%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

2.76%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

3.84%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

5.92%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

6.10%

+13.88%

Сравнение комиссий FELG и FBND

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FBND

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FBND в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FBND have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (4.77%) compared to FBND (1.25%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FBND's -17.25%.

On 1-year performance, FELG leads with 23.38% vs 4.87% for FBND. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 23.38% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.35% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.36% for FBND.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор