Сравнение FELG с FBND
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 17.38% vs 2.73% for FBND. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FELG charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FELG и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.43%.
FELG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $15.94M | $13.86M | $19.26M |
Сравнение доходности по годам FELG и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 6.60% | 18.44% | 35.45% | 4.37% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 5.15% |
Correlation
The correlation between FELG and FBND is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between FELG and FBND shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. FBND — Ранг доходности на риск
FELG
FBND
Сравнение FELG c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.57 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и FBND
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -17.25% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -2.66% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.50% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.32% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 1.06% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и FBND
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 1.02% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 2.98% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 3.72% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 5.94% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 6.10% | +13.98% |
Сравнение комиссий FELG и FBND
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и FBND
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FBND в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and FBND have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELG has higher volatility (6.63%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FBND's -17.25%.
On 1-year performance, FELG leads with 17.38% vs 2.73% for FBND. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 17.38% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.35% for FELG.
FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.36% for FBND.
FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELG и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор