PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с DARP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 71.57% for DARP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FELG charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности FELG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 24.94%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-5.45%
1 месяц
-1.57%
С начала года
24.94%
6 месяцев
24.74%
1 год
71.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и DARP

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
DARP
Grizzle Growth ETF		24.94%40.19%24.63%3.14%

Correlation

The correlation between FELG and DARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FELG and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и DARP

Секторы
FELG
DARP

Технологии

53.9%
45.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.6%

Промышленность

7.2%
12.0%

Здравоохранение

6.3%
1.4%

Финансовые услуги

4.7%

-

Энергетика

1.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%
4.7%

Коммунальные услуги

0.1%
5.4%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
DARP
45.8%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
DARP
6.6%

Промышленность

FELG
7.2%
DARP
12.0%

Здравоохранение

FELG
6.3%
DARP
1.4%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
DARP

-

Энергетика

FELG
1.1%
DARP
9.9%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
DARP

-

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
DARP
4.7%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
DARP
5.4%

Недвижимость

FELG
0.0%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

FELG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.02

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.44

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

6.09

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

22.96

-18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.02

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FELG и DARP

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-30.27%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.82%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.54%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.64%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.13%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и DARP

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.93%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

18.45%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

23.83%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

26.29%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

26.29%

-6.31%

Сравнение комиссий FELG и DARP

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и DARP

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что сопоставимо с доходностью DARP в 0.35%

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FELG and DARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (8.93%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 71.57% vs 23.38% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 71.57% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

FELG and DARP have nearly identical dividend yields, around 0.35%.

They also come from different issuers: Fidelity and Grizzle. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор