Сравнение FELG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
FELG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FELG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELG и DARP
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
FELG vs. DARP — Ранг доходности на риск
FELG
DARP
Сравнение FELG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.19 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.74 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.15 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 17.03 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.19 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FELG и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и DARP
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок FELG и DARP
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -30.27% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -15.92% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -8.02% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.84% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.88% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и DARP
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.95%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 9.11% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 19.29% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 29.51% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 26.41% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 26.41% | -6.18% |