PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 27.58% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FELG charges 0.18%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности FELG и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

FELG

1 день
-1.12%
1 месяц
5.85%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.23%
1 год
27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и CAOS

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.70%18.44%35.45%4.20%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%0.37%

Correlation

The correlation between FELG and CAOS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

-0.17

The correlation between FELG and CAOS shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FELG и CAOS

Секторы
FELG
CAOS

Технологии

53.9%
33.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.0%

Промышленность

7.2%
8.5%

Здравоохранение

6.3%
9.6%

Финансовые услуги

4.7%
12.4%

Энергетика

1.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Технологии

FELG
53.9%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
CAOS
10.0%

Промышленность

FELG
7.2%
CAOS
8.5%

Здравоохранение

FELG
6.3%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
CAOS
12.4%

Энергетика

FELG
1.1%
CAOS
4.1%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
CAOS
5.4%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
CAOS
2.6%

Недвижимость

FELG
0.0%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

FELG vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.24

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.98

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.49

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

6.22

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.24

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FELG и CAOS

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-3.60%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-0.76%

-15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.07%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.90%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

0.30%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и CAOS

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.26%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

1.03%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

1.52%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

4.26%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

4.26%

+15.63%

Сравнение комиссий FELG и CAOS

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и CAOS

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FELG and CAOS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (3.50%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, FELG leads with 27.58% vs 1.88% for CAOS. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.58% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

FELG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for CAOS.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Fidelity and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.63% for CAOS.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор