Сравнение FELG с AUSF

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FELG и AUSF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности AUSF в 2.70%

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и AUSF.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.