Сравнение AUSF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AUSF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или SCHG.
Корреляция
Корреляция между AUSF и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и SCHG
Основные характеристики
AUSF:
0.59
SCHG:
0.55
AUSF:
0.92
SCHG:
0.92
AUSF:
1.13
SCHG:
1.13
AUSF:
0.74
SCHG:
0.58
AUSF:
2.72
SCHG:
2.06
AUSF:
3.33%
SCHG:
6.62%
AUSF:
15.40%
SCHG:
25.04%
AUSF:
-44.24%
SCHG:
-34.59%
AUSF:
-5.88%
SCHG:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%.
AUSF
0.71%
-2.78%
-0.07%
9.97%
19.07%
N/A
SCHG
-9.20%
1.04%
-4.69%
12.11%
18.62%
15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и SCHG
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AUSF и SCHG
AUSF
SCHG
Сравнение AUSF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и SCHG
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.88% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и SCHG
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и SCHG
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 10.49%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.