Сравнение AUSF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AUSF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 19.48%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 30.50%.
AUSF
19.48%
-0.23%
9.07%
30.41%
14.03%
N/A
SCHG
30.50%
2.16%
14.17%
37.63%
19.96%
16.38%
Основные характеристики
| AUSF | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 5.70 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 15.82 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 17.00% |
| Макс. просадка | -44.24% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.08% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и SCHG
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AUSF и SCHG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUSF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и SCHG
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.22% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и SCHG
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и SCHG
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 4.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.