PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEGE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FEGE is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, FEGE returned 25.26% vs 25.62% for FDL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

FEGE

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.90%
С начала года
8.59%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и FDL

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.59%34.19%-1.43%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%2.51%

Correlation

The correlation between FEGE and FDL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.46

The correlation between FEGE and FDL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEGE и FDL

Секторы
FEGE
FDL

Потребительский защитный сектор

16.0%
14.4%

Здравоохранение

12.8%
17.6%

Технологии

11.7%
1.4%

Финансовые услуги

11.7%
15.2%

Сырьевые материалы

10.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.6%

Промышленность

8.7%
3.9%

Энергетика

6.7%
25.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.7%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

FEGE
16.0%
FDL
14.4%

Здравоохранение

FEGE
12.8%
FDL
17.6%

Технологии

FEGE
11.7%
FDL
1.4%

Финансовые услуги

FEGE
11.7%
FDL
15.2%

Сырьевые материалы

FEGE
10.3%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FEGE
10.2%
FDL
10.6%

Промышленность

FEGE
8.7%
FDL
3.9%

Энергетика

FEGE
6.7%
FDL
25.7%

Потребительский циклический сектор

FEGE
5.8%
FDL
4.7%

Недвижимость

FEGE
2.5%
FDL

-

Коммунальные услуги

FEGE

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

FEGE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGEFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.18

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.33

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

6.02

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

13.73

-6.30

FEGE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEGE и FDL

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-65.93%

+54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-4.27%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

0.00%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-9.61%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.87%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и FDL

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.27%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.91%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.74%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.79%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.41%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.13%

-2.62%

Сравнение комиссий FEGE и FDL

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и FDL

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and FDL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to FEGE (3.27%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 25.62% vs 25.26% for FEGE. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.62% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.18% for FEGE.

They also come from different issuers: First Eagle and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор