PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с CGDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 23.94% vs 27.05% for CGDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.05%.

FEGE

1 день
0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
5.85%
6 месяцев
5.38%
1 год
23.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.56%
1 месяц
1.18%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.07%
1 год
27.05%
3 года*
24.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и CGDV

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		5.85%34.19%-1.43%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.05%25.50%0.80%

Correlation

The correlation between FEGE and CGDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between FEGE and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и CGDV

Секторы
FEGE
CGDV

Технологии

16.1%
33.1%

Потребительский защитный сектор

14.8%
6.0%

Здравоохранение

11.6%
10.4%

Финансовые услуги

11.6%
6.6%

Промышленность

9.8%
12.9%

Сырьевые материалы

9.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.3%

Энергетика

8.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
11.3%

Недвижимость

3.9%
1.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

FEGE
16.1%
CGDV
33.1%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.8%
CGDV
6.0%

Здравоохранение

FEGE
11.6%
CGDV
10.4%

Финансовые услуги

FEGE
11.6%
CGDV
6.6%

Промышленность

FEGE
9.8%
CGDV
12.9%

Сырьевые материалы

FEGE
9.0%
CGDV
2.8%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.4%
CGDV
8.3%

Энергетика

FEGE
8.2%
CGDV
4.4%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
CGDV
11.3%

Недвижимость

FEGE
3.9%
CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

FEGE

-

CGDV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с SGENXFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с FIVAFEGE с KEAT
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

FEGE vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGECGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.22

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.04

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.79

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

12.96

-5.67

FEGE vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEGE и CGDV

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGECGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-21.82%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-9.75%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.91%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.58%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.09%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и CGDV

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.97%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGECGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.65%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.89%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.24%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.56%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

15.56%

-0.91%

Сравнение комиссий FEGE и CGDV

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и CGDV

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.21%1.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and CGDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.65%) compared to FEGE (3.97%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.05% vs 23.94% for FEGE. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.05% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

FEGE has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.17% for CGDV.

They also come from different issuers: First Eagle and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор