Сравнение FEBP с UGA
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FEBP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. FEBP is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, FEBP returned 16.79% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FEBP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FEBP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBP показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
FEBP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FEBP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 5.98% | 12.06% | 11.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | -1.01% |
Correlation
The correlation between FEBP and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between FEBP and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBP vs. UGA — Ранг доходности на риск
FEBP
UGA
Сравнение FEBP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.17 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 9.39 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBP и UGA
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -86.59% | +74.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -18.96% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -18.05% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -36.69% | +35.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 6.43% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и UGA
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) составляет 2.35%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FEBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 9.24% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 30.57% | -24.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 35.22% | -28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 34.45% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 37.22% | -28.20% |
Сравнение комиссий FEBP и UGA
FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и UGA
Ни FEBP, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEBP and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to FEBP (2.35%). In terms of maximum drawdown, FEBP dropped -12.11% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs 16.79% for FEBP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEBP has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs 16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
FEBP and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FEBP is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: PGIM and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for FEBP and 0.75% for UGA.
FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор