Сравнение FEBP с PSH
FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - FEBP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, FEBP returned 16.33% vs 5.20% for PSH. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEBP charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности FEBP и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBP показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 2.71%.
FEBP
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
PSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.90K | $135.08K | $132.88K | |
| $1.45M | $1.46M | $1.34M |
Сравнение доходности по годам FEBP и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 8.86% | 12.06% | 11.40% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.71% | 7.34% | 7.80% |
Correlation
The correlation between FEBP and PSH is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between FEBP and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBP vs. PSH — Ранг доходности на риск
FEBP
PSH
Сравнение FEBP c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBP | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.68 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 10.90 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBP и PSH
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBP | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -3.06% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -1.42% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.26% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.48% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и PSH
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FEBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBP | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.70% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 2.19% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 2.96% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 3.20% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 3.20% | +6.98% |
Сравнение комиссий FEBP и PSH
FEBP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и PSH
FEBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.46% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
FEBP and PSH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBP has higher volatility (1.96%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, FEBP dropped -12.11% vs PSH's -3.06%.
On 1-year performance, FEBP leads with 16.33% vs 5.20% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 16.33% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FEBP.
PSH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for FEBP.
FEBP is categorized as Options Trading, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for FEBP and 0.45% for PSH.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBP и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор