Сравнение FEBP с IVVM

С начала года, FEBP показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FEBP, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEBP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBP и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEBP и IVVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FEBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, примерно равная максимальной просадке IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и IVVM.

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) составляет 3.50%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FEBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.