Сравнение FEAT с THTA
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while THTA is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 16.54% for THTA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -10.24% | 0.76% |
Correlation
The correlation between FEAT and THTA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. THTA — Ранг доходности на риск
FEAT
THTA
Сравнение FEAT c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.77 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 6.30 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 52.38 | -53.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и THTA
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, примерно равная максимальной просадке THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -31.41% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -2.64% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -6.17% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -7.49% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 0.32% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и THTA
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 0.96% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 4.07% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 5.72% | +23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 20.04% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 20.04% | +10.33% |
Сравнение комиссий FEAT и THTA
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и THTA
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and THTA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (8.04%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.54% vs -10.13% for FEAT. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.54% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор