Сравнение FEAT с THTA
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while THTA is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 15.44% for THTA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -10.24% | 0.76% |
Correlation
The correlation between FEAT and THTA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. THTA — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение FEAT c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.88 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 46.67 | -47.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и THTA
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, примерно равная максимальной просадке THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -31.41% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -2.64% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -6.19% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -7.44% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 0.33% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и THTA
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 1.44% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 4.26% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 5.85% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 19.82% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 19.82% | +10.35% |
Сравнение комиссий FEAT и THTA
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и THTA
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and THTA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -15.48% for FEAT. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор