Сравнение FEAT с SPYI
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs 22.76% for SPYI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 16.67% | -2.23% |
Correlation
The correlation between FEAT and SPYI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between FEAT and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. SPYI — Ранг доходности на риск
FEAT
SPYI
Сравнение FEAT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.96 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 15.43 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.38 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.21 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и SPYI
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -16.47% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -7.72% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -0.50% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -1.80% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 1.48% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и SPYI
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 1.82% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 7.41% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 9.63% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 12.92% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 12.92% | +17.41% |
Сравнение комиссий FEAT и SPYI
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и SPYI
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and SPYI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (6.90%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs -8.68% for FEAT. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 11.64% for SPYI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор