Сравнение FEAT с SPYI
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 19.05% for SPYI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.56%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.56% | 16.67% | -2.49% |
Correlation
The correlation between FEAT and SPYI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between FEAT and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. SPYI — Ранг доходности на риск
FEAT
SPYI
Сравнение FEAT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.48 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 12.37 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и SPYI
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -16.47% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -7.72% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -2.49% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -1.81% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 1.54% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и SPYI
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.27% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 8.32% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 10.34% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 13.02% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 13.02% | +17.35% |
Сравнение комиссий FEAT и SPYI
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и SPYI
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and SPYI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (8.04%) compared to SPYI (4.27%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 19.05% vs -10.13% for FEAT. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 19.05% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 13.02% for SPYI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор