Сравнение FEAT с SPYI
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 18.77% for SPYI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 16.67% | -2.49% |
Correlation
The correlation between FEAT and SPYI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FEAT and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. SPYI — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение FEAT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.44 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 11.93 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и SPYI
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -16.47% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -7.72% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -0.40% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -1.79% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 1.58% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и SPYI
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 3.03% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 8.46% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 10.45% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 12.96% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 12.96% | +17.21% |
Сравнение комиссий FEAT и SPYI
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и SPYI
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and SPYI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 18.77% vs -15.48% for FEAT. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 18.77% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 11.75% for SPYI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор