Сравнение FEAT с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FEAT и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FEAT и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAT и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.44% | -4.21% | -9.09% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FEAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAT и JEPI
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FEAT vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FEAT
JEPI
Сравнение FEAT c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.61 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.95 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.79 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.83 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.61 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.04 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между FEAT и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и JEPI
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.15%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 96.15% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и JEPI
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -13.71% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -10.28% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -4.53% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -2.07% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 2.12% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и JEPI
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 3.90% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 6.36% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 13.24% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 11.06% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 10.88% | +20.18% |