Сравнение FEAT с IVVW
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - FEAT tracks the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs 20.07% for IVVW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.84%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 11.71% | -1.51% |
Correlation
The correlation between FEAT and IVVW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between FEAT and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. IVVW — Ранг доходности на риск
FEAT
IVVW
Сравнение FEAT c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.61 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.47 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 19.13 | -19.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.73 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.07 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и IVVW
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -16.79% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -5.81% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -0.09% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -1.75% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 1.05% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и IVVW
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 1.13% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 6.07% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 7.40% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 12.66% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 12.66% | +17.67% |
Сравнение комиссий FEAT и IVVW
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и IVVW
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and IVVW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (6.90%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.07% vs -8.68% for FEAT. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.07% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 19.70% for IVVW.
FEAT tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор