Сравнение FEAT с IVVW
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - FEAT tracks the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, FEAT returned -10.68% vs 16.65% for IVVW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.06%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.06% | 11.71% | -1.69% |
Correlation
The correlation between FEAT and IVVW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between FEAT and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. IVVW — Ранг доходности на риск
FEAT
IVVW
Сравнение FEAT c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.88 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 15.32 | -15.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и IVVW
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -16.79% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -5.81% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -1.33% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -1.73% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 1.09% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и IVVW
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 3.44% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 6.89% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 8.04% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 12.68% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 12.68% | +17.65% |
Сравнение комиссий FEAT и IVVW
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и IVVW
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности IVVW в 19.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.85% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and IVVW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (8.02%) compared to IVVW (3.44%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 16.65% vs -10.68% for FEAT. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 16.65% return vs -10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 19.85% for IVVW.
FEAT tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор