Сравнение FEAT с FYEE
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 21.57% for FYEE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | -2.63% |
Correlation
The correlation between FEAT and FYEE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between FEAT and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. FYEE — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение FEAT c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.93 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 14.11 | -14.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и FYEE
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -18.79% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -7.39% | -24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -0.47% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -2.19% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 1.53% | +15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и FYEE
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 2.81% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 8.26% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 10.39% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 13.80% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 13.80% | +16.37% |
Сравнение комиссий FEAT и FYEE
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и FYEE
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and FYEE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -15.48% for FEAT. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор