Сравнение FEAT с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
FEAT и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FEAT и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAT и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.44% | -4.21% | -9.09% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
FEAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAT и FYEE
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
FEAT vs. FYEE — Ранг доходности на риск
FEAT
FYEE
Сравнение FEAT c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.10 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.60 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.52 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.97 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.10 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.95 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между FEAT и FYEE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и FYEE
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.15%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 96.15% | 76.35% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и FYEE
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAT | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -18.79% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -11.60% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -4.26% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -2.40% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 2.21% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и FYEE
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAT | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 4.93% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 8.49% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 15.88% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 14.31% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 14.31% | +16.75% |