Сравнение FEAT с DIVO
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 17.37% for DIVO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.40%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.40% | 17.40% | -2.21% |
Correlation
The correlation between FEAT and DIVO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. DIVO — Ранг доходности на риск
FEAT
DIVO
Сравнение FEAT c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.93 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 10.48 | -11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и DIVO
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -30.04% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -5.95% | -25.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -1.61% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -2.60% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 1.66% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и DIVO
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 2.94% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 7.14% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 9.21% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 11.95% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 14.82% | +15.55% |
Сравнение комиссий FEAT и DIVO
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и DIVO
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности DIVO в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and DIVO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (8.04%) compared to DIVO (2.94%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs DIVO's -30.04%.
On 1-year performance, DIVO leads with 17.37% vs -10.13% for FEAT. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 17.37% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 6.43% for DIVO.
They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор