Сравнение FEAT с DIVO
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 17.03% for DIVO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 7.50%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 17.40% | -2.21% |
Correlation
The correlation between FEAT and DIVO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between FEAT and DIVO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. DIVO — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVO
Сравнение FEAT c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.88 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 10.14 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и DIVO
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -30.04% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -5.95% | -25.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | 0.00% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -2.59% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 1.68% | +14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и DIVO
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 2.42% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 7.05% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 9.15% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 11.93% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 14.79% | +15.38% |
Сравнение комиссий FEAT и DIVO
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и DIVO
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and DIVO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs DIVO's -30.04%.
On 1-year performance, DIVO leads with 17.03% vs -15.48% for FEAT. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 17.03% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 6.36% for DIVO.
They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор