Сравнение FEAM с JBL
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, FEAM returned -70.76%/yr vs 60.15%/yr for JBL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 64.03%.
FEAM
- 1 день
- 13.71%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -51.82%
- 3 года*
- -70.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBL
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 64.03%
- 6 месяцев
- 71.00%
- 1 год
- 117.66%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 35.23%
Сравнение доходности по годам FEAM и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -34.75% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -76.13% |
JBL Jabil Inc. | 64.03% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | 22.68% |
Correlation
The correlation between FEAM and JBL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FEAM:
$69.47M
JBL:
$40.22B
FEAM:
-$1.76
JBL:
$7.47
FEAM:
0.95
JBL:
29.93
FEAM:
$0.00
JBL:
$32.67B
FEAM:
-$10.56M
JBL:
$2.95B
FEAM:
-$22.23M
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. JBL — Ранг доходности на риск
FEAM
JBL
Сравнение FEAM c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAM | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.62 | -7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 17.20 | -18.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAM | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 2.87 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.37 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FEAM и JBL
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -94.92% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -17.86% | -64.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | -36.83% | -62.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -1.69% | -98.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.38% | -44.53% | -41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.42% | 6.87% | +44.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и JBL
5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 37.37% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.37% | 16.42% | +20.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.84% | 31.78% | +42.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.22% | 41.25% | +72.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.70% | 37.69% | +72.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.70% | 37.06% | +72.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и JBL
FEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and JBL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (37.37%) compared to JBL (16.42%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор