Сравнение FEAM с JBL
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, FEAM returned -76.37%/yr vs 39.93%/yr for JBL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -61.97%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 34.74%.
FEAM
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -28.40%
- 6 месяцев
- -68.48%
- С начала года
- -61.97%
- 1 год
- -66.38%
- 3 года*
- -76.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBL
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -18.23%
- 6 месяцев
- 21.35%
- С начала года
- 34.74%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- 41.57%
- 10 лет*
- 31.98%
Сравнение доходности по годам FEAM и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -61.97% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
JBL Jabil Inc. | 34.74% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | 26.40% |
Correlation
The correlation between FEAM and JBL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FEAM:
$27.27M
JBL:
$32.18B
FEAM:
-$1.66
JBL:
$7.99
FEAM:
0.55
JBL:
24.72
FEAM:
$0.00
JBL:
$33.59B
FEAM:
-$10.56M
JBL:
$3.10B
FEAM:
-$22.23M
JBL:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. JBL — Ранг доходности на риск
FEAM
JBL
Сравнение FEAM c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAM | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.01 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.40 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAM и JBL
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -94.92% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.51% | -20.37% | -63.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.75% | -36.83% | -61.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -20.37% | -79.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.65% | -44.40% | -42.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.53% | 7.59% | +49.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и JBL
5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 14.29% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.71% | 33.96% | +39.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.88% | 43.57% | +71.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.98% | 38.38% | +70.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.98% | 37.22% | +71.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и JBL
FEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.10% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and JBL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (17.42%) compared to JBL (14.29%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.85% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор