PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAM с CMTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FEAM с CMTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAM (5E Advanced Materials Inc) and CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CMTL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, FEAM returned -71.96%/yr vs -21.01%/yr for CMTL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEAM и CMTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAM показывает доходность -42.62%, что значительно ниже, чем у CMTL с доходностью 2.08%.

FEAM

1 день
-5.91%
1 месяц
3.55%
С начала года
-42.62%
6 месяцев
-56.03%
1 год
-60.23%
3 года*
-71.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMTL

1 день
-4.26%
1 месяц
45.55%
С начала года
2.08%
6 месяцев
64.13%
1 год
150.00%
3 года*
-21.01%
5 лет*
-25.40%
10 лет*
-11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAM и CMTL

2026 (YTD)2025202420232022
FEAM
5E Advanced Materials Inc		-42.62%-79.28%-54.61%-82.11%-76.13%
CMTL
Comtech Telecommunications Corp.		2.08%31.92%-52.43%-30.04%-21.02%

Correlation

The correlation between FEAM and CMTL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FEAM:

$61.10M

CMTL:

$161.05M

EPS

FEAM:

-$1.76

CMTL:

-$680.48K

Общая выручка (12 мес.)

FEAM:

$0.00

CMTL:

$106.76T

Валовая прибыль (12 мес.)

FEAM:

-$10.56M

CMTL:

$36.22T

EBITDA (12 мес.)

FEAM:

-$22.23M

CMTL:

$4.11T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

5E Advanced Materials Inc

Comtech Telecommunications Corp.

Часто сравнивают с FEAM:
FEAM с NEOVFEAM с SCSFEAM с FULFEAM с RCATFEAM с COSTFEAM с LPTHFEAM с CNXC
Часто сравнивают с CMTL:
CMTL с VSECCMTL с TRAKCMTL с PZGCMTL с AIRCMTL с CCLCMTL с AYTUCMTL с AZO

Доходность на риск

FEAM vs. CMTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAM
Ранг доходности на риск FEAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CMTL
Ранг доходности на риск CMTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAM c CMTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMCMTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.79

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.33

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.04

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.13

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAM vs. CMTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа CMTL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAM и CMTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMCMTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.79

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.07

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FEAM и CMTL

Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и CMTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEAMCMTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-96.69%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.66%

-49.67%

-32.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.85%

-90.21%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-85.68%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.37%

-47.42%

-38.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.23%

21.13%

+30.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAM и CMTL

5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 35.53% по сравнению с Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) с волатильностью 25.03%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEAMCMTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.53%

25.03%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.61%

64.58%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.39%

84.25%

+29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.54%

90.14%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.54%

73.78%

+35.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAM и CMTL

Ни FEAM, ни CMTL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTL
Comtech Telecommunications Corp.		0.00%0.00%0.00%1.19%3.29%1.69%1.93%1.13%1.64%1.81%10.13%5.97%
FEAM
5E Advanced Materials Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEAM и CMTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T202220232024202520260
106.76T
(FEAM) Общая выручка
(CMTL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FEAM and CMTL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAM has higher volatility (35.53%) compared to CMTL (25.03%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs CMTL's -96.69%.

CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAM и CMTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор