Сравнение FEAM с CMTL
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CMTL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, FEAM returned -76.63%/yr vs -36.37%/yr for CMTL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и CMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEAM показывает доходность -55.74%, а CMTL немного выше – -55.58%.
FEAM
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -28.95%
- С начала года
- -55.74%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -62.50%
- 3 года*
- -76.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMTL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -50.94%
- С начала года
- -55.58%
- 6 месяцев
- -47.07%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- -36.37%
- 5 лет*
- -37.85%
- 10 лет*
- -13.69%
Сравнение доходности по годам FEAM и CMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -55.74% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -55.58% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -19.49% |
Correlation
The correlation between FEAM and CMTL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FEAM:
$47.13M
CMTL:
$70.58M
FEAM:
-$1.76
CMTL:
-$479.78K
FEAM:
$0.00
CMTL:
$106.00T
FEAM:
-$10.56M
CMTL:
$36.07T
FEAM:
-$22.23M
CMTL:
$1.52T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. CMTL — Ранг доходности на риск
FEAM
CMTL
Сравнение FEAM c CMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAM | CMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.16 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.43 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAM и CMTL
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и CMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -96.69% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -60.70% | -21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -90.21% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -93.77% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -47.49% | -38.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.05% | 23.27% | +30.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и CMTL
Текущая волатильность для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) составляет 26.30%, в то время как у Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) волатильность равна 62.98%. Это указывает на то, что FEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 62.98% | -36.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.62% | 86.45% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.26% | 93.33% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.55% | 92.51% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.55% | 75.13% | +34.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и CMTL
Ни FEAM, ни CMTL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и CMTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and CMTL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (62.98%) compared to FEAM (26.30%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs CMTL's -96.69%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и CMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор