Сравнение FEAM с NEOV
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, FEAM returned -76.37%/yr vs -10.93%/yr for NEOV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -61.97%, что значительно ниже, чем у NEOV с доходностью -30.26%.
FEAM
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -28.40%
- 6 месяцев
- -68.48%
- С начала года
- -61.97%
- 1 год
- -66.38%
- 3 года*
- -76.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEOV
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- 23.98%
- 6 месяцев
- -38.19%
- С начала года
- -30.26%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -19.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAM и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -61.97% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -30.26% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -53.88% |
Correlation
The correlation between FEAM and NEOV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.08 |
Over the past year, FEAM and NEOV have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FEAM:
$27.27M
NEOV:
$76.01M
FEAM:
-$1.66
NEOV:
-$0.31
FEAM:
0.55
NEOV:
3.84
FEAM:
$0.00
NEOV:
$16.05M
FEAM:
-$10.56M
NEOV:
$3.74M
FEAM:
-$22.23M
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. NEOV — Ранг доходности на риск
FEAM
NEOV
Сравнение FEAM c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAM | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.31 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAM и NEOV
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -90.38% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.51% | -73.60% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.75% | -79.40% | -19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -70.43% | -29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.65% | -40.29% | -46.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.53% | 41.02% | +16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и NEOV
Текущая волатильность для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) составляет 17.42%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 59.04%. Это указывает на то, что FEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 59.04% | -41.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.71% | 115.74% | -42.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.88% | 134.06% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.98% | 97.80% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.98% | 92.41% | +16.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и NEOV
Ни FEAM, ни NEOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and NEOV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (59.04%) compared to FEAM (17.42%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.85% vs NEOV's -90.38%.
NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор