Сравнение FEAM с RCAT
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, FEAM returned -76.37%/yr vs 88.78%/yr for RCAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -61.97%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
FEAM
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -28.40%
- 6 месяцев
- -68.48%
- С начала года
- -61.97%
- 1 год
- -66.38%
- 3 года*
- -76.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAM и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -61.97% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -65.57% |
Correlation
The correlation between FEAM and RCAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between FEAM and RCAT shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FEAM:
$27.27M
RCAT:
$827.18M
FEAM:
-$1.66
RCAT:
-$0.74
FEAM:
0.55
RCAT:
3.88
FEAM:
$0.00
RCAT:
$52.98M
FEAM:
-$10.56M
RCAT:
$2.86M
FEAM:
-$22.23M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. RCAT — Ранг доходности на риск
FEAM
RCAT
Сравнение FEAM c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAM | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.55 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.02 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAM и RCAT
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -92.25% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.51% | -60.08% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.75% | -67.16% | -31.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -55.82% | -44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.65% | -62.10% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.53% | 32.34% | +25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и RCAT
Текущая волатильность для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) составляет 17.42%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что FEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 24.43% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.71% | 80.81% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.88% | 115.64% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.98% | 108.50% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.98% | 164.64% | -55.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и RCAT
Ни FEAM, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and RCAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to FEAM (17.42%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.85% vs RCAT's -92.25%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор