Сравнение FEAM с RCAT
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, FEAM returned -71.96%/yr vs 142.10%/yr for RCAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -42.62%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 73.90%.
FEAM
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- -42.62%
- 6 месяцев
- -56.03%
- 1 год
- -60.23%
- 3 года*
- -71.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 73.90%
- 6 месяцев
- 82.65%
- 1 год
- 98.99%
- 3 года*
- 142.10%
- 5 лет*
- 42.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAM и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -42.62% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -76.13% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 73.90% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -57.85% |
Correlation
The correlation between FEAM and RCAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
FEAM:
$61.10M
RCAT:
$1.67B
FEAM:
-$1.76
RCAT:
-$0.78
FEAM:
0.84
RCAT:
6.98
FEAM:
$0.00
RCAT:
$52.98M
FEAM:
-$10.56M
RCAT:
$2.86M
FEAM:
-$22.23M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. RCAT — Ранг доходности на риск
FEAM
RCAT
Сравнение FEAM c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAM | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.66 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.34 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAM | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.83 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.06 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FEAM и RCAT
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -99.76% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -60.08% | -22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | -67.16% | -31.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -91.73% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.37% | -95.53% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.23% | 29.75% | +21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и RCAT
Текущая волатильность для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) составляет 35.53%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 38.59%. Это указывает на то, что FEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.53% | 38.59% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.61% | 83.20% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.39% | 120.70% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.54% | 114.95% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.54% | 239.60% | -130.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и RCAT
Ни FEAM, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and RCAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (38.59%) compared to FEAM (35.53%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs RCAT's -99.76%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор