Сравнение FEAM с FUL
FEAM (5E Advanced Materials Inc) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, FEAM returned -70.76%/yr vs -1.25%/yr for FUL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAM и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAM показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у FUL с доходностью 2.29%.
FEAM
- 1 день
- 13.71%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -51.82%
- 3 года*
- -70.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 3.74%
Сравнение доходности по годам FEAM и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -34.75% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -76.13% |
FUL H.B. Fuller Company | 2.29% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | 9.58% |
Correlation
The correlation between FEAM and FUL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between FEAM and FUL shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FEAM:
$69.47M
FUL:
$3.35B
FEAM:
-$1.76
FUL:
$2.88
FEAM:
0.95
FUL:
1.62
FEAM:
$0.00
FUL:
$3.46B
FEAM:
-$10.56M
FUL:
$1.11B
FEAM:
-$22.23M
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAM vs. FUL — Ранг доходности на риск
FEAM
FUL
Сравнение FEAM c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAM | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.35 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.09 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAM | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.27 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.27 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок FEAM и FUL
Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAM | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -68.25% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.66% | -26.97% | -55.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.85% | -43.45% | -55.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -28.10% | -71.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.38% | -18.76% | -67.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.42% | 8.65% | +42.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAM и FUL
5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 37.37% по сравнению с H.B. Fuller Company (FUL) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAM | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.37% | 11.23% | +26.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.84% | 26.46% | +47.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.22% | 34.77% | +79.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.70% | 29.39% | +80.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.70% | 31.10% | +78.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAM и FUL
FEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.57% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEAM и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEAM and FUL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (37.37%) compared to FUL (11.23%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAM и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор