Сравнение FDX с WM
FDX (FedEx Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FDX in Integrated Freight & Logistics, WM in Waste Management. Over the past 10 years, FDX returned 14.29%/yr vs 15.19%/yr for WM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDX и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 70.58%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 14.29% против 15.19% соответственно.
FDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 24.49%
- С начала года
- 70.58%
- 6 месяцев
- 66.91%
- 1 год
- 117.44%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 14.29%
WM
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам FDX и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 70.58% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
WM Waste Management, Inc. | 0.43% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between FDX and WM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.27 |
The correlation between FDX and WM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDX:
$76.45B
WM:
$88.50B
FDX:
$18.28
WM:
$6.91
FDX:
17.35
WM:
31.67
FDX:
2.68
WM:
2.59
FDX:
0.81
WM:
3.48
FDX:
0.73
WM:
8.83
FDX:
$94.72B
WM:
$25.41B
FDX:
$24.99B
WM:
$5.61B
FDX:
$10.16B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDX vs. WM — Ранг доходности на риск
FDX
WM
Сравнение FDX c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDX | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.97 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.12 | -0.32 | +10.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.98 | -0.68 | +27.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDX и WM
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -77.85% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -16.70% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -18.14% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -18.14% | -33.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -30.07% | -35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -10.49% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -17.68% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 7.73% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и WM
FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 25.71% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.71% | 6.58% | +19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 14.22% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 19.24% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 18.65% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 19.57% | +14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и WM
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.77%, что больше доходности WM в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 26.77% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
WM Waste Management, Inc. | 1.62% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDX и WM
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.86B при выручке в 25.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 25.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 25.01B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
FDX and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDX has higher volatility (25.71%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, FDX dropped -71.32% vs WM's -77.85%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDX и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор