Сравнение FDX с WM
FDX (FedEx Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FDX in Integrated Freight & Logistics, WM in Waste Management. Over the past 10 years, FDX returned 10.74%/yr vs 15.07%/yr for WM. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FDX и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 10.74% против 15.07% соответственно.
FDX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 10.74%
- Всё время*
- 13.78%
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $439.46M | $479.45M | $615.01M | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам FDX и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 34.54% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between FDX and WM is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.27 |
The correlation between FDX and WM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDX:
$73.51B
WM:
$89.66B
FDX:
$18.28
WM:
$7.06
FDX:
16.99
WM:
31.77
FDX:
2.63
WM:
2.60
FDX:
0.80
WM:
3.53
FDX:
0.71
WM:
9.11
FDX:
$94.72B
WM:
$25.67B
FDX:
$24.99B
WM:
$3.73B
FDX:
$10.16B
WM:
$6.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDX vs. WM — Ранг доходности на риск
FDX
WM
Сравнение FDX c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDX | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | -0.05 | +6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.10 | +17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDX и WM
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -77.85% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -16.70% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -18.14% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -18.14% | -30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -30.07% | -35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -8.25% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -17.64% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 7.91% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и WM
Текущая волатильность для FedEx Corporation (FDX) составляет 5.96%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что FDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 7.49% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 15.75% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 20.28% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 19.00% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 19.74% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и WM
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности WM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 1.52% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDX и WM
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.86B при выручке в 25.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.53B при выручке в 6.68B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 25.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 6.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 25.01B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 785.00M при выручке в 6.68B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
FDX and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to FDX (5.96%). In terms of maximum drawdown, FDX dropped -71.32% vs WM's -77.85%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDX и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор