PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDX с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDX с WM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FedEx Corporation (FDX) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDX или WM.

Корреляция

Корреляция между FDX и WM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FDX и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FedEx Corporation (FDX) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,279.46%
8,550.40%
FDX
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDX:

-0.57

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

FDX:

-0.60

WM:

0.84

Коэф-т Омега

FDX:

0.90

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDX:

-0.57

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

FDX:

-1.49

WM:

2.07

Индекс Язвы

FDX:

13.75%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

FDX:

36.19%

WM:

20.12%

Макс. просадка

FDX:

-71.32%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

FDX:

-31.48%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDX:

$51.68B

WM:

$91.86B

EPS

FDX:

$15.89

WM:

$6.80

Коэффициент P/E

FDX:

13.31

WM:

33.58

Коэффициент PEG

FDX:

0.87

WM:

2.84

Коэффициент P/S

FDX:

0.59

WM:

4.16

Коэффициент P/B

FDX:

1.90

WM:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

FDX:

$87.82B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDX:

$20.94B

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

FDX:

$10.84B

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, FDX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 3.71% против 18.81% соответственно.

FDX

С начала года

-24.39%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-21.44%

1 год

-18.75%

5 лет

12.70%

10 лет

3.71%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

11.18%

1 год

10.24%

5 лет

19.70%

10 лет

18.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDX и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDX c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDX: -0.57
WM: 0.54
Коэффициент Сортино FDX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FDX: -0.60
WM: 0.84
Коэффициент Омега FDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDX: 0.90
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара FDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FDX: -0.57
WM: 0.92
Коэффициент Мартина FDX, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FDX: -1.49
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа FDX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDX и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.54
FDX
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDX и WM

Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDX
FedEx Corporation		2.61%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FDX и WM

Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.48%
-3.60%
FDX
WM

Волатильность

Сравнение волатильности FDX и WM

FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.59%
7.94%
FDX
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDX и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию