PortfoliosLab logo
Сравнение FDX с UPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FDX и UPS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDX и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FedEx Corporation (FDX) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
500.03%
184.19%
FDX
UPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDX:

-0.57

UPS:

-0.99

Коэф-т Сортино

FDX:

-0.60

UPS:

-1.22

Коэф-т Омега

FDX:

0.90

UPS:

0.81

Коэф-т Кальмара

FDX:

-0.57

UPS:

-0.56

Коэф-т Мартина

FDX:

-1.49

UPS:

-2.00

Индекс Язвы

FDX:

13.75%

UPS:

15.46%

Дневная вол-ть

FDX:

36.19%

UPS:

31.21%

Макс. просадка

FDX:

-71.32%

UPS:

-54.77%

Текущая просадка

FDX:

-31.48%

UPS:

-51.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDX:

$51.68B

UPS:

$83.84B

EPS

FDX:

$15.89

UPS:

$6.75

Коэффициент P/E

FDX:

13.31

UPS:

14.51

Коэффициент PEG

FDX:

0.87

UPS:

1.31

Коэффициент P/S

FDX:

0.59

UPS:

0.92

Коэффициент P/B

FDX:

1.90

UPS:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

FDX:

$87.82B

UPS:

$69.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDX:

$20.94B

UPS:

$12.75B

EBITDA (12 мес.)

FDX:

$10.84B

UPS:

$9.34B

Доходность по периодам

С начала года, FDX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью -21.24%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 3.71% против 3.07% соответственно.


FDX

С начала года

-24.39%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-21.44%

1 год

-18.75%

5 лет

12.70%

10 лет

3.71%

UPS

С начала года

-21.24%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

-26.85%

1 год

-30.25%

5 лет

2.66%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDX и UPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDX c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDX: -0.57
UPS: -0.99
Коэффициент Сортино FDX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FDX: -0.60
UPS: -1.22
Коэффициент Омега FDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDX: 0.90
UPS: 0.81
Коэффициент Кальмара FDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FDX: -0.57
UPS: -0.56
Коэффициент Мартина FDX, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FDX: -1.49
UPS: -2.00

Показатель коэффициента Шарпа FDX на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа UPS равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDX и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.99
FDX
UPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDX и UPS

Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности UPS в 6.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDX
FedEx Corporation
2.61%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%
UPS
United Parcel Service, Inc.
6.67%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FDX и UPS

Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки UPS в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.48%
-51.82%
FDX
UPS

Волатильность

Сравнение волатильности FDX и UPS

FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.59%
14.93%
FDX
UPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDX и UPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию