Сравнение FDX с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FedEx Corporation (FDX) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDX или UPS.
Доходность
Сравнение доходности FDX и UPS
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.76% соответственно.
FDX
18.51%
7.58%
17.11%
17.68%
16.21%
6.84%
UPS
-9.91%
0.63%
-6.14%
-4.28%
6.20%
5.76%
Фундаментальные показатели
| FDX | UPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.13B | $111.06B |
| EPS | $16.20 | $6.62 |
| Цена/прибыль | 18.22 | 19.66 |
| PEG коэффициент | 1.18 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $87.59B | $90.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.66B | $15.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.89B | $11.81B |
Основные характеристики
| FDX | UPS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | -0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.78 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 10.20% | 12.37% |
| Дневная вол-ть | 31.73% | 26.31% |
| Макс. просадка | -71.32% | -51.69% |
| Текущая просадка | -5.38% | -34.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FDX и UPS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDX c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и UPS
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности UPS в 4.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 1.79% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.82% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FDX и UPS
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки UPS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и UPS
Текущая волатильность для FedEx Corporation (FDX) составляет 4.76%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности