Сравнение FDX с UPS
FDX (FedEx Corporation) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. Both operate in the Integrated Freight & Logistics industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FDX returned 13.58%/yr vs 4.43%/yr for UPS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FDX и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 73.81%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 13.58% против 4.43% соответственно.
FDX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 39.75%
- С начала года
- 73.81%
- 6 месяцев
- 86.59%
- 1 год
- 132.57%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 13.58%
UPS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- -9.02%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам FDX и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 73.81% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.96% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between FDX and UPS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1999 г. | 0.68 |
The correlation between FDX and UPS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FDX:
$27.68
UPS:
$6.18
FDX:
11.72
UPS:
17.59
FDX:
0.57
UPS:
1.05
FDX:
$91.93B
UPS:
$88.34B
FDX:
$22.44B
UPS:
$16.03B
FDX:
$10.48B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDX vs. UPS — Ранг доходности на риск
FDX
UPS
Сравнение FDX c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDX | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.14 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.43 | 0.91 | +10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.81 | 1.55 | +29.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDX | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 0.63 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FDX и UPS
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDX | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -57.92% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -20.28% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -50.71% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.89% | -57.92% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -57.92% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -41.91% | +37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -15.30% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 11.87% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и UPS
FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDX | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 6.06% | +18.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.36% | 21.20% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.64% | 29.16% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 28.37% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 27.52% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и UPS
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.15%, что больше доходности UPS в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 26.15% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.04% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDX и UPS
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
FDX and UPS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDX has higher volatility (24.54%) compared to UPS (6.06%). In terms of maximum drawdown, FDX dropped -71.32% vs UPS's -57.92%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDX и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор