Сравнение FDX с PII
FDX (FedEx Corporation) and PII (Polaris Industries Inc.) are both stocks. FDX operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while PII operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FDX returned 13.58%/yr vs 0.86%/yr for PII. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDX и PII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 73.81%, что значительно выше, чем у PII с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 13.58% против 0.86% соответственно.
FDX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 39.75%
- С начала года
- 73.81%
- 6 месяцев
- 86.59%
- 1 год
- 132.57%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 13.58%
PII
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- 0.86%
Сравнение доходности по годам FDX и PII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 73.81% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
PII Polaris Industries Inc. | 10.30% | 15.90% | -37.19% | -3.79% | -6.01% | 17.75% | -3.78% | 36.37% | -36.76% | 54.19% |
Correlation
The correlation between FDX and PII is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between FDX and PII shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDX:
$27.68
PII:
-$7.82
FDX:
0.57
PII:
0.54
FDX:
$91.93B
PII:
$7.27B
FDX:
$22.44B
PII:
$1.43B
FDX:
$10.48B
PII:
-$206.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDX vs. PII — Ранг доходности на риск
FDX
PII
Сравнение FDX c PII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDX | PII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.27 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.43 | 2.22 | +9.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.81 | 6.47 | +24.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDX | PII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 1.37 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.20 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FDX и PII
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и PII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDX | PII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -77.57% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -34.21% | +22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -75.23% | +39.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.89% | -75.23% | +23.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -75.62% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -44.66% | +40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -19.73% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 11.72% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и PII
FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с Polaris Industries Inc. (PII) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDX | PII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.54% | 13.54% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.36% | 37.61% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.64% | 56.09% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 42.68% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 42.77% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и PII
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.15%, что больше доходности PII в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 26.15% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
PII Polaris Industries Inc. | 3.95% | 4.24% | 4.58% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и PII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDX и PII
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
PII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 334.80M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
PII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.20M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
PII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
Часто задаваемые вопросы
FDX and PII have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDX has higher volatility (24.54%) compared to PII (13.54%). In terms of maximum drawdown, FDX dropped -71.32% vs PII's -77.57%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDX и PII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор