PortfoliosLab logo
Сравнение FDX с PII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FDX и PII составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FDX и PII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FedEx Corporation (FDX) и Polaris Industries Inc. (PII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,515.74%
8,630.47%
FDX
PII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDX:

-0.51

PII:

-1.24

Коэф-т Сортино

FDX:

-0.51

PII:

-2.09

Коэф-т Омега

FDX:

0.92

PII:

0.74

Коэф-т Кальмара

FDX:

-0.52

PII:

-0.77

Коэф-т Мартина

FDX:

-1.35

PII:

-2.00

Индекс Язвы

FDX:

13.72%

PII:

29.14%

Дневная вол-ть

FDX:

36.20%

PII:

47.38%

Макс. просадка

FDX:

-71.32%

PII:

-77.57%

Текущая просадка

FDX:

-30.15%

PII:

-73.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDX:

$50.56B

PII:

$1.97B

EPS

FDX:

$16.23

PII:

$1.95

Коэффициент P/E

FDX:

13.00

PII:

18.06

Коэффициент PEG

FDX:

0.87

PII:

1.52

Коэффициент P/S

FDX:

0.58

PII:

0.27

Коэффициент P/B

FDX:

1.89

PII:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

FDX:

$87.82B

PII:

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDX:

$20.94B

PII:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

FDX:

$10.84B

PII:

$464.60M

Доходность по периодам

С начала года, FDX показывает доходность -22.91%, что значительно выше, чем у PII с доходностью -37.97%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 3.94% против -10.76% соответственно.


FDX

С начала года

-22.91%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

-20.13%

1 год

-17.24%

5 лет

13.91%

10 лет

3.94%

PII

С начала года

-37.97%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-48.99%

1 год

-56.97%

5 лет

-8.67%

10 лет

-10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDX и PII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDX c PII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDX: -0.51
PII: -1.24
Коэффициент Сортино FDX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FDX: -0.51
PII: -2.09
Коэффициент Омега FDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDX: 0.92
PII: 0.74
Коэффициент Кальмара FDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FDX: -0.52
PII: -0.77
Коэффициент Мартина FDX, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FDX: -1.35
PII: -2.00

Показатель коэффициента Шарпа FDX на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа PII равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDX и PII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-1.24
FDX
PII

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDX и PII

Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PII в 7.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDX
FedEx Corporation
2.56%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%
PII
Polaris Industries Inc.
7.53%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FDX и PII

Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и PII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.15%
-73.14%
FDX
PII

Волатильность

Сравнение волатильности FDX и PII

Текущая волатильность для FedEx Corporation (FDX) составляет 18.62%, в то время как у Polaris Industries Inc. (PII) волатильность равна 27.81%. Это указывает на то, что FDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.62%
27.81%
FDX
PII

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDX и PII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию