Сравнение FDX с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FedEx Corporation (FDX) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDX или CNI.
Доходность
Сравнение доходности FDX и CNI
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -12.30%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 6.84% против 6.19% соответственно.
FDX
18.51%
7.58%
17.11%
17.68%
16.21%
6.84%
CNI
-12.30%
-4.48%
-14.48%
-3.99%
5.88%
6.19%
Фундаментальные показатели
| FDX | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.13B | $68.34B |
| EPS | $16.20 | $6.01 |
| Цена/прибыль | 18.22 | 18.06 |
| PEG коэффициент | 1.18 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $87.59B | $18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.66B | $7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.89B | $8.45B |
Основные характеристики
| FDX | CNI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | -0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.78 | -0.34 |
| Индекс Язвы | 10.20% | 8.77% |
| Дневная вол-ть | 31.73% | 18.00% |
| Макс. просадка | -71.32% | -46.86% |
| Текущая просадка | -5.38% | -17.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FDX и CNI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDX c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и CNI
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CNI в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 1.79% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.25% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок FDX и CNI
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и CNI
Текущая волатильность для FedEx Corporation (FDX) составляет 4.76%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности