PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDX с CNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FDX и CNI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FDX с CNI

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FedEx Corporation (FDX) и Canadian National Railway Company (CNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDX или CNI.

Доходность

Сравнение доходности FDX и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FedEx Corporation (FDX) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDX:

-0.25

CNI:

-0.68

Коэф-т Сортино

FDX:

-0.17

CNI:

-0.94

Коэф-т Омега

FDX:

0.97

CNI:

0.90

Коэф-т Кальмара

FDX:

-0.31

CNI:

-0.55

Коэф-т Мартина

FDX:

-0.69

CNI:

-1.07

Индекс Язвы

FDX:

15.95%

CNI:

14.64%

Дневная вол-ть

FDX:

37.29%

CNI:

22.55%

Макс. просадка

FDX:

-71.32%

CNI:

-46.86%

Текущая просадка

FDX:

-28.83%

CNI:

-19.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDX:

$51.90B

CNI:

$65.87B

EPS

FDX:

$15.90

CNI:

$5.15

Коэффициент P/E

FDX:

13.62

CNI:

20.38

Коэффициент PEG

FDX:

0.90

CNI:

2.31

Коэффициент P/S

FDX:

0.59

CNI:

3.83

Коэффициент P/B

FDX:

1.94

CNI:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

FDX:

$87.82B

CNI:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDX:

$19.87B

CNI:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

FDX:

$10.84B

CNI:

$8.77B

Доходность по периодам

С начала года, FDX показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 3.87% против 7.97% соответственно.

FDX

С начала года

-21.46%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-9.38%

3 года

2.16%

5 лет

12.85%

10 лет

3.87%

CNI

С начала года

4.29%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

-2.89%

1 год

-15.24%

3 года

-0.54%

5 лет

6.24%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FedEx Corporation

Canadian National Railway Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDX и CNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDX c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа CNI равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDX и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDX и CNI

Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности CNI в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDX
FedEx Corporation		2.51%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%
CNI
Canadian National Railway Company		2.35%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FDX и CNI

Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и CNI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDX и CNI

FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDX и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
22.16B
4.40B
(FDX) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDX и CNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FedEx Corporation и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
21.4%
40.4%
(FDX) Валовая рентабельность
(CNI) Валовая рентабельность
FDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.73B при выручке в 22.16B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

FDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 22.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

FDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 909.00M при выручке в 22.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.