PortfoliosLab logo
Сравнение FDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDX и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FedEx Corporation (FDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,768.98%
2,135.86%
FDX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDX:

-0.51

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FDX:

-0.51

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FDX:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDX:

-0.52

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FDX:

-1.35

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FDX:

13.72%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FDX:

36.20%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FDX:

-71.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FDX:

-30.15%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FDX показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.94% против 11.95% соответственно.


FDX

С начала года

-22.91%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

-20.13%

1 год

-17.24%

5 лет

13.91%

10 лет

3.94%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDX: -0.51
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FDX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FDX: -0.51
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDX: 0.92
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FDX: -0.52
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FDX, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FDX: -1.35
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FDX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.54
FDX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDX и SPY

Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDX
FedEx Corporation
2.56%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FDX и SPY

Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.15%
-10.54%
FDX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FDX и SPY

FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.62%
15.13%
FDX
SPY