Сравнение FDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FedEx Corporation (FDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FDX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 24.89% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.06% соответственно.
FDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 51.79%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.89%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FDX
SPY
Сравнение FDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.96 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.49 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.53 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 7.27 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.96 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FDX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и SPY
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 1.61% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FDX и SPY
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -55.19% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -12.05% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -24.50% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -33.72% | -32.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.53% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -9.09% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.54% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и SPY
FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.35% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 9.50% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 19.06% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.29% | 17.06% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 17.92% | +14.62% |