PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDX с FE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FDX с FE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FedEx Corporation (FDX) и FirstEnergy Corp. (FE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDX или FE.

Корреляция

Корреляция между FDX и FE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FDX и FE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FedEx Corporation (FDX) и FirstEnergy Corp. (FE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
707.03%
476.32%
FDX
FE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDX:

-0.57

FE:

0.78

Коэф-т Сортино

FDX:

-0.60

FE:

1.09

Коэф-т Омега

FDX:

0.90

FE:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDX:

-0.57

FE:

1.09

Коэф-т Мартина

FDX:

-1.49

FE:

2.59

Индекс Язвы

FDX:

13.75%

FE:

6.12%

Дневная вол-ть

FDX:

36.19%

FE:

20.24%

Макс. просадка

FDX:

-71.32%

FE:

-55.75%

Текущая просадка

FDX:

-31.48%

FE:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDX:

$51.68B

FE:

$24.44B

EPS

FDX:

$15.89

FE:

$1.70

Коэффициент P/E

FDX:

13.31

FE:

24.91

Коэффициент PEG

FDX:

0.87

FE:

1.28

Коэффициент P/S

FDX:

0.59

FE:

1.78

Коэффициент P/B

FDX:

1.90

FE:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

FDX:

$87.82B

FE:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDX:

$20.94B

FE:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

FDX:

$10.84B

FE:

$3.08B

Доходность по периодам

С начала года, FDX показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у FE с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям FE по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.91% соответственно.

FDX

С начала года

-24.39%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-21.44%

1 год

-18.75%

5 лет

12.70%

10 лет

3.71%

FE

С начала года

7.57%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-0.40%

1 год

15.80%

5 лет

3.79%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDX и FE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDX c FE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и FirstEnergy Corp. (FE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDX: -0.57
FE: 0.78
Коэффициент Сортино FDX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FDX: -0.60
FE: 1.09
Коэффициент Омега FDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDX: 0.90
FE: 1.17
Коэффициент Кальмара FDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FDX: -0.57
FE: 1.09
Коэффициент Мартина FDX, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FDX: -1.49
FE: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа FDX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDX и FE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.78
FDX
FE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDX и FE

Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FE в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDX
FedEx Corporation		2.61%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%
FE
FirstEnergy Corp.		4.02%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FDX и FE

Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки FE в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и FE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.48%
-2.93%
FDX
FE

Волатильность

Сравнение волатильности FDX и FE

FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с FirstEnergy Corp. (FE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.59%
7.70%
FDX
FE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDX и FE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и FirstEnergy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию